Ανοίγει σε νέα καρτέλα
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Βρείτε τον broker σας

Υπολογιστής κινδύνου χρεοκοπίας

Εκτιμήστε την πιθανότητα επίτευξης του επιλεγμένου ορίου ζημίας εντός του αριθμού συναλλαγών που καταχωρίσατε.

Κίνδυνος καταστροφής εντός 1,000 συναλλαγών
3,82
%

Ενεργοποιήστε το JavaScript για να υπολογιστεί το αποτέλεσμά σας.

Εκτιμήστε την πιθανότητα επίτευξης του επιλεγμένου ορίου ζημίας εντός του αριθμού συναλλαγών που καταχωρίσατε. Η προεπιλογή είναι 1,000 συναλλαγές. Ο κίνδυνος είναι ένα σταθερό ποσοστό του υπολειπόμενου υπολοίπου σε κάθε συναλλαγή. Το μοντέλο προϋποθέτει ανεξάρτητες συναλλαγές με σταθερό ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών και αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο. Το όριο είναι ζημία σε σχέση με την αρχική καθαρή αξία, όχι πτώση από μεταγενέστερη κορυφή. Οι διαδρομές σταματούν στο όριο. Πρόκειται για εκτίμηση μοντέλου· εξαιρούνται οι χρεώσεις, τα χάσματα τιμών και τα μεταβαλλόμενα αποτελέσματα συναλλαγών.

Κίνδυνος καταστροφής σε άλλα επίπεδα κινδύνου εντός 1,000 συναλλαγών
Κίνδυνος ανά συναλλαγήΚίνδυνος καταστροφής κεφαλαίου
0,5%< 0,01%
1%3,82%
2%36,89%
3%61,84%

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή κινδύνου καταστροφής

  1. Εισαγάγετε ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών και το μέσο κέρδος διαιρεμένο με τη μέση ζημία.
  2. Ορίστε το ποσοστό της υπολειπόμενης καθαρής αξίας που διακινδυνεύεται σε κάθε συναλλαγή.
  3. Επιλέξτε το όριο ζημίας σε σχέση με την αρχική καθαρή αξία και εισαγάγετε τον αριθμό συναλλαγών, από 1 έως 1,000.
  4. Διαβάστε την πιθανότητα εντός του αριθμού συναλλαγών που καταχωρίσατε και συγκρίνετε τα τέσσερα επίπεδα κινδύνου χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό συναλλαγών.

Τύπος

Έστω p η πιθανότητα κέρδους, R η αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο, r το κλάσμα κινδύνου και D το κλάσμα του ορίου ζημίας.Μετά από w κέρδη και l ζημίες, η καθαρή αξία σε σχέση με το αρχικό υπόλοιπο είναι (1 + rR)^w × (1 − r)^l.Σε κάθε συναλλαγή, μια διαδρομή που επιβιώνει διακλαδίζεται σε κέρδος με πιθανότητα p και ζημία με πιθανότητα 1 − p.Μια διαδρομή φτάνει στο όριο όταν τα ίδια κεφάλαιά της είναι ίσα ή μικρότερα από 1 − D. Τότε σταματά και συνεχίζει να υπολογίζεται ως διαδρομή που έχει φτάσει στο όριο.Το όριο ζημίας μετριέται από τα αρχικά ίδια κεφάλαια, όχι από μεταγενέστερη κορυφή.Προσθέστε τις πιθανότητες των διαδρομών που φτάνουν στο όριο σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον αριθμό συναλλαγών που έχετε εισαγάγει. Πρόκειται για πεπερασμένο μοντέλο με απορροφητικό φραγμό.50% κερδοφόρες συναλλαγές, απόδοση 1:1, κίνδυνος 1% και όριο ζημίας 50%: περίπου 3.82% εντός 1,000 συναλλαγών.

Συχνές ερωτήσεις

Τι σημαίνει το όριο ζημίας;

Είναι η ζημία σε σχέση με την αρχική καθαρή αξία, όχι η πτώση από μεταγενέστερη κορυφή. Μια διαδρομή προσμετράται ως κατεστραμμένη αν φτάσει σε αυτό το όριο σε οποιοδήποτε σημείο εντός του αριθμού συναλλαγών που καταχωρίσατε, ακόμη και αν η συνέχισή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκαμψη.

Πώς υπολογίζεται η πιθανότητα;

Το μοντέλο παρακολουθεί κερδοφόρες και ζημιογόνες διαδρομές για τον αριθμό συναλλαγών που καταχωρίσατε και αθροίζει τις πιθανότητες των διαδρομών που φτάνουν στο όριο. Οι συναλλαγές είναι ανεξάρτητες, με σταθερό ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών και αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο. Σε κάθε συναλλαγή διακινδυνεύεται το ποσοστό της υπολειπόμενης καθαρής αξίας που καταχωρίσατε. Ισχύουν περιορισμοί αριθμητικής ακρίβειας και υπολογισμού.

Μπορεί ένα αποτέλεσμα κοντά στο 100 τοις εκατό να σημαίνει βεβαιότητα;

Η στρογγυλοποίηση δεν τεκμηριώνει βεβαιότητα. Μια πιθανότητα που επιβεβαιώνεται ότι είναι πάνω από 99.99% αλλά κάτω από 100% εμφανίζεται ως μεγαλύτερη από 99.99%. Μια θετική πιθανότητα που επιβεβαιώνεται ότι είναι κάτω από 0.01% εμφανίζεται ως μικρότερη από 0.01%. Αν η αριθμητική ακρίβεια δεν μπορεί να τεκμηριώσει σε ποια πλευρά ενός ορίου εμφάνισης βρίσκεται η πιθανότητα, το όριο εμφανίζεται ως στρογγυλοποιημένη τιμή.

Άλλα εργαλεία

Υπολογιστής μεγέθους θέσηςΜέγεθος λοτ βάσει υπολοίπου, κινδύνου και stop-loss, με λειτουργία χρυσού (XAUUSD).Υπολογιστής αξίας pipΗ αξία ενός πιπ σε οποιοδήποτε ζεύγος και μέγεθος λοτ.Υπολογιστής ανατοκισμούΠώς αναπτύσσεται ο λογαριασμός σας όταν επανεπενδύετε τις αποδόσεις.Υπολογιστής μέσου κόστους (DCA)Η μέση τιμή εισόδου σας σε πολλές αγορές.Ωράριο αγοράς ForexΠότε επικαλύπτονται οι συνεδριάσεις του Σίδνεϊ, του Τόκιο, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης.Υπολογιστής κινδύνου/απόδοσηςΣυγκρίνετε τον κίνδυνο ανά μονάδα και ανά θέση, την απόδοση στον στόχο και τα ποσοστά επιτυχίας νεκρού σημείου πριν και μετά τα κόστη.Ημερολόγιο συναλλαγώνΚαταγράψτε τις κλειστές συναλλαγές, τα κόστη και τον αρχικό κίνδυνο σε ένα βιβλίο εργασίας.

Θέστε το σχέδιό σας σε εφαρμογή

Όλοι οι brokers που έχουμε αξιολογήσει →
Πώς βαθμολογούμε